歷史表明，市場缺乏波動性是會讓匯市交易變得“無利可圖”的“元兇”。Parker Global Strategies LLC和摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)編撰的指數(shù)顯示，回報率與市場波動性的關(guān)聯(lián)系數(shù)此前曾達到0.92%。若該系數(shù)為1，則表明兩者完全“亦步亦趨”。

　　因美聯(lián)儲加息概率繼續(xù)下滑，美元凈多頭頭寸合約已經(jīng)自8月觸及的峰值水平下滑60%。

　　最新的利率期貨顯示，美聯(lián)儲年底前加息的概率為32%，自9月30日時的41%進一步下滑。

　　摩根大通(JPMorgan)全球外匯波動率指數(shù)或?qū)?chuàng)下2月份以來最大單月跌幅，交易員預(yù)計美聯(lián)儲(FED)在年底前不會加息。

　　歐洲、日本、澳大利亞和瑞典等國家和地區(qū)的央行均暗示安于當(dāng)前的政策措施，同時并不排除在必要時進一步采取行動的可能性。

　　摩根大通在10月16日發(fā)布的一份研究報告中指出，商品期貨交易委員會(CFTC)上周的數(shù)據(jù)顯示，外匯頭寸的中性程度達到五年多來最高水平。

　　西太平洋銀行(Westpac Banking Corp.)駐悉尼外匯策略師Sean Callow說：“最大的驅(qū)動因素是對美聯(lián)儲加息的擔(dān)憂減少，這已導(dǎo)致美元多頭減倉，許多新興市場貨幣從危險地帶回到更舒適的區(qū)域。”

　　摩根大通全球外匯波動率指數(shù)目前為9.57%，接近10月12日創(chuàng)出的兩個月低點9.55%。該指數(shù)自9月30日以來下跌1.18個百分點，恐創(chuàng)下2月份以來最大單月跌幅。