中國銀監(jiān)會(huì)は12日、「商業(yè)銀行流動(dòng)性リスク管理弁法（試行）」（以下「弁法」という）について公開的に意見を求めた。商業(yè)銀行に流動(dòng)性リスク圧力テスト制度を確立してもらい、少なくとも四半期ごとに通常の圧力テストを行い、銀行の圧力事件に耐える能力を分析する。市場(chǎng)の激しい変動(dòng)などが発生した場(chǎng)合、圧力試験の頻度を大きくしなければならない。同時(shí)に、「弁法」はバーゼル委員會(huì)の「計(jì)量基準(zhǔn)」の流動(dòng)性カバー率、純安定を?qū)毪筏蓼筏俊?a href="http: sjfzxm.com/news/index_cj.asp"="">資金比率は、商業(yè)銀行の流動(dòng)性カバー率と純安定資金比率が100%を下回らないことを要求する。

「弁法」は、商業(yè)銀行は毎年4月末までに銀行監(jiān)會(huì)に年度流動(dòng)性リスク管理報(bào)告書を提出しなければならないと要求しています。耐えられる流動(dòng)性リスクレベル、流動(dòng)性リスク管理策略、主要政策と流れ、內(nèi)部モニタリング指標(biāo)と限度額、緊急時(shí)計(jì)畫及び訓(xùn)練狀況などの主要內(nèi)容を含む。

『弁法』では、商業(yè)銀行流動(dòng)性リスク管理指標(biāo)は流動(dòng)性カバー率、純安定資金比率、預(yù)金比率と流動(dòng)性比率を含む。このうち、流動(dòng)性カバー率は、商業(yè)銀行が設(shè)定された厳しい流動(dòng)性圧力シナリオにおいて、十分な現(xiàn)金化障害のない良質(zhì)な流動(dòng)性資産を維持し、これらの資産を現(xiàn)金化することによって、將來の30日間の流動(dòng)性需要を満たすことができるようにすることを目的としている。流動(dòng)性カバー率の數(shù)値は良質(zhì)流動(dòng)性資産の備蓄量と今後30日間の現(xiàn)金純流出量の比率に等しい。今後30日の現(xiàn)金純流出量とは、設(shè)定された圧力シナリオの下で、今後30日の予想キャッシュフローの総量から予想されるキャッシュフローの総量を差し引くことである。

純安定資金の比率は安定資金と必要な安定資金の比率である。利用可能な安定資金とは、継続的な圧力の下で、1年間で安定した資金源となる権益類と負(fù)債類の資金を確保できるというものです。必要な安定資金は、商業(yè)銀行の各種資産または表外リスク暴露項(xiàng)目と対応する安定資金需要係數(shù)の積の和に等しく、安定資金需要係數(shù)とは、各種資産または表外リスク露出項(xiàng)目の安定資金によるサポートが必要な価値の比率をいう。

「弁法」は2012年1月1日から実施する予定です。商業(yè)銀行は2013年末までに流動(dòng)性カバー率の監(jiān)督基準(zhǔn)を達(dá)成し、2016年末までに純安定資金比率の監(jiān)督管理基準(zhǔn)を達(dá)成しなければならない?！港头ā工现袊鴩鴥?nèi)に設(shè)立されたすべての中國外資商業(yè)銀行に適用されます。政策銀行、農(nóng)村協(xié)力銀行、村鎮(zhèn)銀行、外國銀行支店、都市信用社、農(nóng)村信用社などの他の銀行業(yè)金融機(jī)関は「弁法」を參照して執(zhí)行する。

銀監(jiān)會(huì)の関連責(zé)任者によると、近年、金融革新と金融市場(chǎng)の急速な発展に伴い、商業(yè)銀行の流動(dòng)性リスク管理はより大きな課題に直面しており、監(jiān)督管理當(dāng)局は商業(yè)銀行の流動(dòng)性リスクを効果的に監(jiān)督することが困難になっている。今回の國際金融危機(jī)において、多くの銀行は資本水準(zhǔn)が十分であるにもかかわらず、流動(dòng)性を喪失して苦境に陥っている。主な原因は流動(dòng)性リスク管理システムに明らかな欠陥があり、著実な流動(dòng)性リスク管理原則を効果的に実施できなかったことである。今回の金融危機(jī)は市場(chǎng)の流動(dòng)性狀況が急速に逆転し、流動(dòng)性の萎縮狀況が長く続く可能性があることを反映している。したがって、商業(yè)銀行を強(qiáng)化します。流動(dòng)性リスクの管理と監(jiān)督は、銀行システムと金融市場(chǎng)の安全を維持し、著実に実行する上で、重要な意義がある。