資本充足率に続いて、流動性指標は日増しに

監(jiān)督層に近い関係者が昨日、「第一財経日報」に明らかにした。

関係者によると、監(jiān)督層は銀行の設(shè)立を希望しているという。

流動性指標に警鐘を鳴らす

最近、國內(nèi)の銀行業(yè)の流動性リスクが上昇の兆しを見せている。

上記の関係者によると、第4回経済金融情勢分析通達會では、銀監(jiān)會の劉明康主席もこの問題について特別に展開した。

規(guī)制層の內(nèi)部データによると、銀行業(yè)金融機関の流動性の割合は2008年末以來ずっと減少している。2008年12月、2009年12月、2010年6月、2010年9月、流動性の割合はそれぞれ49.8%、46.4%、44.7%と43.5%である。

それ以外に、2009年の貸付けの急速な増加に伴って、中國銀行業(yè)の中長期の貸付けの比率も明らかな上昇があって、同期の定期預(yù)金の占める割合は下がる局面が現(xiàn)れます。

ある國有大行員は、1リットルごとに資産期間の誤配分が商業(yè)銀行の管理流動性に一定の圧力を與えたと述べました。

レギュレータの內(nèi)部データによると、2008年6月末の銀行業(yè)の中長期貸付は51.6%を占め、2010年9月末の時點では60%に上昇した。定期預(yù)金は2008年6月末の割合が40.7%で、2010年9月末には38.2%に減少した。

上記の二つの変化はレギュレータの高度な警戒を引き起こした。

実は、我が國の銀行業(yè)の資金源は主に預(yù)金の吸収を主としています。

制度設(shè)計において、監(jiān)督層は銀行業(yè)の預(yù)金比を75%以下に抑えるように要求しています。つまり銀行ローンの規(guī)模は預(yù)金規(guī)模の75%を超えてはいけません。

そのため、中國銀行業(yè)の流動狀況は一貫して良好である。

金融危機の中で、リーマン、ベルストンが流動性悪化で倒産しました。

流動性リスクの監(jiān)視強化も今回の金融危機の教訓(xùn)の一つです」

上記の國有大手業(yè)者によると、バーゼル?yún)f(xié)定Ⅲは新たな流動性指標を?qū)毪筏俊?/p>

バーゼル議定書Ⅲを參考にして、銀監(jiān)會は新四工具実施要求書（討論稿）に流動性指標を加え、（流動性カバー率）LCR、（純安定資金比率）NSFRに100%を要求した。

上記の関係者によると、監(jiān)視層はLCRとNSFRは現(xiàn)行の流動性モニタリング指標に比べて、より微細で展望性が高いと考えています。

現(xiàn)在、我が國の銀行業(yè)は全體的にすでに目標に達しています。大手銀行の狀況は小さい銀行より優(yōu)れています。

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月間日平均でローンを預(yù)けて流動性を監(jiān)視する。

LCRとNSFRの指標はまだ実施されていませんが、現(xiàn)在の流動性リスクの上昇狀況について、上記の関係者は、銀行に資産の流動性と融資源の安定性管理をさらに強化するよう求めていることを明らかにしました。

「監(jiān)督層はまた、銀行業(yè)に流動性リスクを重視する圧力テストを要求する」

同関係者によると、慎重原則に従って圧力狀況を設(shè)定し、各リスク要素の関連性を十分に考慮した上で、自身の業(yè)務(wù)の複雑さに応じて、少なくとも四半期ごとにストレステストを?qū)g施する。

実際には、2009年のクレジットカードの高成長により、2010年上半期の預(yù)金殘高比が急上昇し、中國の銀行業(yè)の潛在的な流動性問題が少なからず暴露されました。

我が國の銀行業(yè)の貸付けは比較的に流動性の指標が多くて月末、シーズン末の時のデータで、商業(yè)銀行の機関の內(nèi)部も月末、季末を業(yè)績の審査の時にします。

このような圧力の下で、季節(jié)の末ごとに、貯金を吸収して商業(yè)銀行の仕事の重點になりました。

多くの銀行の“規(guī)模のコンプレックス”は根強くて、市場の順位とシェアに熱中して、一方的に時間の規(guī)模の審査を重視して、高利が収蔵して、規(guī)則に違反して保管する現(xiàn)象が何度も禁止されています。

上記の関係者によると。

9月には、銀監(jiān)會はまた、上海、河北、山東、深センなど多くの地域に及んでいます。複數(shù)の銀行が摘発されました。

ある國有大手銀行関係者は、このような価格交渉能力とリスクコントロールを犠牲にすることを代価とする短期化行為は、監(jiān)督管理データを歪ませるだけでなく、資金市場の需給狀況を歪め、銀行システムの內(nèi)部流動性の変動を激化させると考えています。

これらの問題について、上記の関係者によると、規(guī)制層は銀行に月間の日平均預(yù)金ローンの統(tǒng)計制度を確立し、月間の日平均預(yù)金ローンによって流動性のレベルを監(jiān)視するよう求めている。

月末、季末時點のデータで業(yè)績を評価する非科學(xué)的なやり方を放棄します。